Naujųjų metų išvakarėse prekybininkas pastebi neįprastą turgaus aktyvumą
Vida, Kinijos prekybininkė ir „Equation News“ įkūrėja, pasidalijo informacija apie tai, kas įvyko gruodžio 31 d. Jis pastebėjo, kad kažkas keisto vyksta su BROCCOLI714 žetonu. Kaina šoktelėjo daugiau nei 30 % vos per valandą, o tai nėra įprasta daugeliui turto.
Tuo metu Vida turėjo keletą arbitražo pozicijų – iš esmės statymų, kad kainos susilygins skirtingose rinkose. Šių pozicijų vertė buvo apie 500 000 USD. Pamatęs staigų kainų judėjimą, jis nusprendė nedelsiant viską uždaryti. Toks greitas sprendimas jam iškart atnešė 300 000 USD pelno.
Manipuliavimo modelio pastebėjimas
Tai, kas vėliau patraukė Vidos dėmesį, buvo dar neįprasta. Jis pamatė didžiulį 5 mln. USD pirkimo užsakymą „Binance“ neatidėliotinų prekių rinkoje BROCCOLI714. Bet štai koks dalykas – ateities sandorių rinkoje buvo tik apie 50 000 USD pirkimo pavedimų už tą patį kainų lygį. Tai didžiulis neatitikimas.
Žvelgiant į platesnį vaizdą, BROCCOLI714 rinkos vertė pagrindinėje užsakymų knygoje buvo apie 40 mln. USD, o bendras pirkimo užsakymų skaičius siekė 26 mln. USD. Vidai šis modelis rodė, kad kažkas negerai. Arba kieno nors paskyra buvo pažeista, arba rinkos formuotojo programinėje įrangoje, kuri vykdo sandorius, įvyko rimta klaida.
Prekybos strategija atsiskleidžia
Vida įtarė, kas vyksta. Jis manė, kad kažkas naudoja tuos 26 milijonus dolerių neatidėliotinų pirkimo užsakymų, kad dirbtinai padidintų neatidėliotiną kainą. Jo manymu, tikslas buvo padidinti ateities sandorių kainas ir tada išeiti iš tų pozicijų pelningai. Kol įsilaužėlis išlaikys tuos pirkimo užsakymus aktyvius, kaina greičiausiai kils.
Taigi Vida pradėjo pirkti BROCCOLI714 USDT neterminuotus ateities sandorius. Jis per savo prekybos terminalą pateikdavo pavedimus kas 5-10 sekundžių. Tai, kad šie užsakymai buvo įvykdyti, jam pasakė kai ką svarbaus – pasibaigė sutarties automatinio jungiklio apsaugos laikotarpis. Tai reiškė, kad vėl buvo likvidavimo rizika.
Jis pridėjo ilgąją poziciją už maždaug 200 000 USD, o vidutinė kaina 0,046 USD už žetoną.
Išeina reikiamu momentu
Tada atėjo signalas, kurio Vida stebėjo. Įsilaužėlis pradėjo iš dalies deaktyvuoti užsakymų knygą. Vidai tai reiškė, kad įsibėgėjo rizikos valdymo blokai. Jis nedvejojo – pradėjo pardavinėti visas savo ilgas pozicijas tiek neatidėliotinų, tiek ateities sandorių rinkose, per daug nesijaudindamas dėl tobulos kainos.
Prie pradinės pozicijos jis pridėjo dar 200 000 USD, todėl bendra grynųjų pinigų pozicija padidėjo iki 1,5 mln. Vėliau, kai įsilaužėlis visiškai ištuštino pavedimų knygą, Vida atidarė 400 000 USD trumpąją poziciją už maždaug 0,065 USD. Jis uždarė šią poziciją, kai kaina nukrito iki maždaug 0,02 USD.
Atsargumo žodis
Verta paminėti, kad tokia prekyba kelia didžiulę riziką. Kriptovaliutų rinka pati savaime yra pakankamai nepastovi, tačiau kai į mišinį įtraukiate svertą, tikimybė prarasti viską, įskaitant pradinę investiciją, labai padidėja.
Tai, ką aprašė Vida, rodo, kaip greitai viskas gali judėti šiose rinkose. Vieną minutę stebite įprastus prekybos modelius, o kitą – tai, kas atrodo kaip manipuliavimas rinka. Jo gebėjimas atpažinti modelį ir greitai veikti padarė skirtumą tarp pelno ir galimo nuostolio.
Manau, kad tokios istorijos pabrėžia, kodėl žmonės turi būti atsargūs. Ne visi turi patirties ar įrankių tokioms situacijoms pastebėti, ir net jei tai padarysite, laikas yra viskas. Per kelias sekundes suklyskite, o rezultatas gali būti visiškai kitoks.
BROCCOLI714 incidentas yra dar vienas priminimas, kad kriptovaliutų rinkos gali elgtis netikėtai. Nesvarbu, ar tai techninės klaidos, pažeistos sąskaitos, ar tyčinis manipuliavimas, prekybininkai turi išlikti budrūs. Tačiau galbūt dar svarbiau yra tai, kad jie turi suprasti riziką, kurią jie prisiima, ypač naudojant svertą.
